- Четыре прогона одной стратегии.
- Тугой трейлинг ухудшил результат.
- Широкий трейлинг дал плюс, но с просадкой.
Я прогнал один и тот же советник четыре раза. Менялся только один параметр: расстояние трейлинга. Выключенный трейлинг дал плюс 464 доллара, трейлинг 150 пунктов - минус 741. При этом доля прибыльных сделок во втором случае выросла с 34,75% до 64,08%. Это не ошибка расчёта. Это то, как трейлинг меняет распределение сделок.
Что именно тестировалось
Советник EABot_TrailLab, написанный для этого эксперимента: пересечение двух EMA, фиксированный лот 0,10, стоп 400 пунктов, тейк 900. Никакого мартингейла и управления капиталом - чтобы разница в результате зависела только от трейлинга. Условия одинаковые для всех четырёх запусков: EURUSD, M15, период 2025.01.01-2026.01.01, модель OHLC M1, депозит 10 000, плечо 1:100, качество истории 100%, 24 736 баров и 1 432 624 тика. Менялся только TrailDistance: 0 (выключен), 150, 300 и 600 пунктов. Параметр TrailStart - прибыль, с которой трейлинг включается, - везде 150 пунктов.
Результаты четырёх запусков
| Дистанция | Результат | Просадка |
|---|---|---|
| Без трейлинга | +464,35 $ | 5,24% |
| 150 пунктов | -741,63 $ | 7,56% |
| 600 пунктов | +530,92 $ | 5,76% |
- без трейлинга: +464.35, просадка 5.24%, фактор прибыли 1.15, 118 трейдов, 34.75% прибыльных;
- 150 пунктов: -741.63, просадка 7.56%, фактор 0.78, 245 трейдов, 64.08% прибыльных;
- 300 пунктов: -529.61, просадка 7.82%, фактор 0.86, 231 трейдов, 38.96% прибыльных;
- 600 пунктов: +530.92, просадка 5.76%, фактор 1.17, 155 трейдов, 38.06% прибыльных.
Первый и последний варианты отличаются на 66 долларов прибыли и на полпроцента просадки. Два средних - убыточны, причём сильнее всего там, где трейлинг самый тугой.
Почему тугой трейлинг убил результат
Средняя прибыльная сделка без трейлинга - 87.72 доллара. С трейлингом 150 пунктов она падает до 16.43. Средний убыток при этом почти не меняется: -40.5 против -37.43. Вот и вся арифметика. Тугой трейлинг превращает редкие крупные прибыли в частые мелкие. Винрейт растёт, потому что позиция почти всегда успевает закрыться в плюсе на несколько пунктов, а редкие убытки остаются полноразмерными - стоп-то не тронут. Второй эффект - число сделок. Их стало 245 вместо 118: позиция закрывается быстрее, слот освобождается, советник входит снова. Каждая новая попытка платит спред и комиссию. При 245 сделках это уже заметная статья расходов.
Широкий трейлинг: плюс есть, но не бесплатный
Вариант 600 пунктов дал +530.92 против +464.35 без трейлинга. Прирост небольшой, а просадка выросла с 5.24% до 5.76%, фактор прибыли - с 1.15 до 1.17. Логика простая: широкий трейлинг почти не вмешивается в сделку, но иногда снимает прибыль до разворота. На этом периоде такие срабатывания окупились. На другом - могут не окупиться, и это не проверяемо на одном году.
Что из этого следует
Трейлинг не добавляет стратегии преимущества. Он перераспределяет сделки: уменьшает среднюю прибыль, увеличивает долю прибыльных и меняет число входов. Итог зависит от того, что стратегия теряет при досрочном выходе и что платит за лишние сделки. Рабочий порядок действий: сначала тест без трейлинга, потом тот же тест с шагом в 1,5 ATR, потом сравнение не прибыли, а средней сделки и числа трейдов. Если средняя прибыль падает быстрее, чем растёт винрейт, трейлинг вам не подходит.
Границы этого эксперимента
Один инструмент, один год, одна стратегия и модель OHLC M1, а не реальные тики. Спред в тестере фиксированный, расширение на новостях не моделируется. Результаты не переносятся на другие советники автоматически и не обещают прибыли. Но одно переносится точно: направление эффекта. Тугой трейлинг повышает винрейт и снижает среднюю прибыль. Это видно на любом отчёте, где есть обе цифры. Откройте свой отчёт тестера и посмотрите два числа: средняя прибыльная сделка и число сделок. Если после включения трейлинга первое упало вдвое, а второе выросло - вы уже знаете, чем это закончится.
