- Стоп двигается за ценой.
- Шаг задаёт дистанцию.
- При откате стоп остаётся на месте.
В четверг сделка по EURUSD прошла от 1.0840 до 1.0885. Трейлинг стоял 34 пункта. Закрылась она на 1.0851, то есть плюс 11 пунктов вместо 45. Брокер ни при чём. Виноват шаг, который я выбрал на глазок и не проверил ни на одном отчёте.
Как трейлинг работает
Советник запоминает максимум цены и держит стоп на расстоянии шага от него. Пока цена растёт, стоп ползёт вверх. Как только цена откатывается на шаг, позиция закрывается. Отсюда простая арифметика: расстояние трейлинга - это то, сколько вы отдаёте от максимума. Шаг 34 на движении 45 оставляет 11. Шаг 18 оставил бы 27, шаг 12 - 33. Четвёртого варианта нет, любой трейлинг - компромисс между отданной прибылью и частотой выбивания. Важно не путать шаг и дистанцию. Дистанция - это расстояние от текущей цены до стопа в момент открытия. Шаг - на сколько стоп передвигается за раз. Если шаг меньше дистанции, стоп может подтянуться только после того, как цена пройдёт лишние пункты. В некоторых советниках эти два параметра перепутаны местами, и трейлинг начинает работать не так, как вы рассчитывали.
Три шага на одной сделке
| Цена | Стоп | Действие |
|---|---|---|
| 1,1000 | 1,0980 | Старт |
| 1,1020 | 1,1000 | Стоп подтянулся |
| 1,1050 | 1,1030 | Новый уровень |
Вход 1.0840, максимум 1.0885, начальный стоп 20 пунктов. Меняется только трейлинг:
- трейлинг 34 пункта → выход 1.0851, плюс 11;
- трейлинг 18 пунктов → выход 1.0867, плюс 27;
- трейлинг 12 пунктов → выход 1.0873, плюс 33, но на обычном шуме выбьет раньше.
Смотреть на это стоит не в пунктах, а в процентах от движения: 34 пункта - это 75% хода. Такой трейлинг защищает не прибыль, а факт сделки.
Откуда брать шаг
Шаг трейлинга ≥ спред + запас на проскальзывание
Слишком тесный шаг закрывает сделку шумом
На M15 у EURUSD ATR(14) в спокойной сессии около 12 пунктов. Шаг в половину ATR, то есть 6 пунктов, выбивает почти на каждом откате. Полтора ATR - 18 пунктов - переживает шум и всё ещё защищает прибыль. Проверка без гадания: откройте отчёт тестера и посмотрите средний откат после максимума по своим сделкам. Если средний откат 15 пунктов, трейлинг в 10 закроет позицию раньше, чем рынок пойдёт дальше. Число берётся из вашей истории, а не из статьи.
Где трейлинг ломается
Новости. Спред перед выходом данных расширяется с 1-2 до 8-12 пунктов. Стоп, который казался далеко, оказывается внутри спреда, и позиция закрывается по цене, которой на графике не было. Пятизначные котировки. В коде под четырёхзнак шаг 20 означает 2 пункта на пятизнаке. Ошибка в десять раз превращает трейлинг в скальпинг по стопу, и заметить её можно только по журналу. Тонкий рынок. Ночью и в пятницу после закрытия Лондона откаты резче, шаг, который работал днём, начинает выбивать позиции.
Когда трейлинг не работает
Стратегиям с редкими входами и целью 30-40 пунктов трейлинг часто режет результат. Они и так забирают движение почти целиком, а трейлинг добавляет досрочные выходы. Если средняя сделка живёт два часа и приносит 35 пунктов, шаг 12 отнимет у неё треть. Обратный случай - трендовые системы, которые держат позицию сутками. Там трейлинг по ATR работает: тренду не мешает, прибыль снимает, когда движение выдохлось. Проверить можно за вечер: прогоните тест с трейлингом и без, на одном периоде, и сравните не прибыль, а распределение сделок. Если число прибыльных упало на 20%, а средняя прибыль выросла на 5%, трейлинг не ваш.
Что фиксировать в журнале
Три величины на сделку: максимальный ход в пунктах, откат после максимума и фактический выход. Через двадцать сделок видно, какой шаг съедает больше, чем защищает. Без этих чисел настройка трейлинга остаётся гаданием. Мой шаг теперь 18 пунктов на M15 и 45 на H1 - это полтора ATR на моих парах. Посчитайте свой, и перестанете удивляться, куда уходит прибыль, которую вы уже видели на графике.
