- Тестер упрощает исполнение.
- На счёте добавляются спред, комиссия и проскальзывание.
- Сравнивайте одинаковые сделки.
Расхождение между тестом и торговлей - обычное дело. Оно не всегда означает ошибку в коде: чаще это разница условий исполнения, которую тестер по умолчанию не моделирует. Давайте разберёмся, какая часть результата зависит от стратегии, а какая - от инфраструктуры.
Что тестер упрощает
В тестере MT5 заявка исполняется по цене, заданной в настройках. По умолчанию это идеальные условия, и они редко совпадают с реальными.
- спред задан одним числом и не расширяется на новостях;
- комиссия и свопы могут не учитываться вовсе;
- проскальзывание отключено, цена входа всегда точная;
- объём исполняется целиком, даже если он велик для выбранного инструмента.
Каждый пункт по отдельности выглядит мелочью. Вместе они дают разницу, которая на короткой истории незаметна, а на сотне сделок становится решающей.
Где теряется результат
| Что сравниваем | Тестер | Реальный счёт |
|---|---|---|
| Спред | Задан вручную | Меняется |
| Исполнение | Идеальное | С проскальзыванием |
| Новости | Часто без пауз | Влияют на цену |
Первое - стоимость входа и выхода. Если стратегия берёт по десять пунктов, а спред и комиссия съедают три, прибыльность меняется качественно, а не количественно. Второе - задержка исполнения. Советник, который входит на закрытии свечи, на счёте получает цену на несколько тиков позже. Для быстрых стратегий это половина преимущества. Третье - проскальзывание на стопах. В тестере стоп срабатывает ровно по цене, на счёте - по первой доступной. В момент новостей разница может быть значительной. Четвёртое - лимиты брокера. Ограничения по объёму, минимальный шаг лота и запрет на некоторые типы отложенных заявок меняют поведение стратегии, но не отражаются в отчёте тестера.
Как проверить устойчивость
Не нужно угадывать точные издержки. Достаточно проверить, при каких значениях стратегия остаётся рабочей.
- прогоните тест с реальным спредом и комиссией из спецификации брокера;
- добавьте проскальзывание два-три тика и посмотрите, сохраняется ли профит-фактор;
- проверьте разные периоды, а не только тот, на котором настраивали параметры;
- сравните результат на двух брокерах с разными условиями исполнения.
Если стратегия разваливается от добавления двух тиков проскальзывания, дело не в тестере. Дело в запасе прочности самой идеи.
Что сделать до запуска
Перед переводом на реальный счёт полезно пройти короткий чек-лист. Он не гарантирует результат, но отсекает очевидные расхождения.
- сверить спред, комиссию и свопы с условиями счёта;
- запустить демо-тест на той же версии советника и сравнить журнал сделок с тестером;
- зафиксировать настройки, валюту счёта и таймзону сервера;
- проверить поведение при обрыве связи и перезапуске терминала.
Отдельно стоит посмотреть на размер позиции. Если расчёт лота опирается на баланс, то при просадке советник начинает торговать меньшим объёмом - и восстановление идёт медленнее, чем в тесте.
Вывод
Тестер - инструмент для проверки логики, а не для предсказания дохода. Его задача - показать, как стратегия ведёт себя на истории при заданных допущениях. Чем честнее эти допущения, тем полезнее отчёт. Расхождение с реальным счётом не нужно прятать. Его нужно измерять: вести журнал фактических входов, сравнивать с модельными и постепенно приближать условия теста к реальности.
