🧮 Размер позиции
  • Лот зависит от риска и стопа.
  • Один и тот же лот даёт разный риск.
  • Проверяйте стоимость пункта у брокера.

Давайте разберёмся, почему размер позиции важнее красивой точки входа. Размер позиции - это не украшение стратегии, а её риск. Два советника с одинаковыми входами и разным лотом дадут разные результаты, и разница проявится не в прибыли, а в способности пережить серию убытков.

Почему лот нельзя задавать константой

Фиксированный лот удобен, но он не учитывает ни баланс, ни волатильность инструмента, ни расстояние до стопа. На счёте 1000 и на счёте 10000 один и тот же объём означает разный риск. Если советник торгует несколькими инструментами, константа почти гарантированно даёт перекос: на одном инструменте риск окажется втрое выше, чем на другом.

Формула расчёта

🧮 Формула

Лот = риск / (расстояние до стопа × стоимость пункта)

Пример: 100 / (20 × 10) = 0,50

Схема расчёта лота при стопе 20 и 40 пунктов
Как расстояние до стопа меняет лот

Расчёт строится от денежного риска и расстояния до стопа.

  • риск в деньгах = баланс × доля риска;
  • риск на один лот = стоп в пунктах × стоимость пункта;
  • лот = риск в деньгах / риск на один лот.

Формула простая, но работает только при корректной стоимости пункта. Её нужно брать из свойств символа, а не вписывать числом.

Пример

СтопРасчётЛот
20 пунктов100 / (20 × 10)0,50
40 пунктов100 / (40 × 10)0,25
100 пунктов100 / (100 × 10)0,10
Схема расчёта лота при стопе 20 и 40 пунктов
Как расстояние до стопа меняет лот

Депозит 1000, риск 1 процент - это 10. Стоп 300 пунктов, стоимость пункта на лот 1. Риск на один лот - 300. Делим 10 на 300 и получаем 0.033 лота. Брокер разрешает шаг 0.01 и минимум 0.01, поэтому объём округляется вниз, до 0.03. Округлять вверх нельзя: это увеличивает риск сверх заданного.

Ограничения брокера

  • минимальный и максимальный объём;
  • шаг изменения лота;
  • уровень стопов и заморозки;
  • требуемая маржа при текущем плече.

Если расчётный лот меньше минимума, сделка либо не откроется, либо откроется с риском выше плана. Это нужно обрабатывать в коде явно, а не молча.

Проверка в тестере

В тестере расчёт лота проверяется так же, как в реальности, но с оговоркой: стоимость пункта и плечо должны совпадать с реальным счётом. Полезно прогнать сценарий с просадкой: если при падении баланса на 20 процентов лот уменьшается, восстановление замедлится. Это не ошибка, но это нужно понимать заранее.

Вывод

Лот - производная от риска и стопа, а не самостоятельная настройка. Пока это не зафиксировано в коде, стратегия будет рисковать случайным образом.