- Баланс учитывает закрытые сделки.
- Эквити добавляет плавающий результат.
- Просадка показывает, насколько эквити ниже максимума.
Баланс и эквити
Эквити = баланс + плавающий результат
Просадка = (максимум - текущее эквити) / максимум × 100%
Баланс - это результат закрытых сделок. Он меняется только после того, как позиция закрыта.
Эквити, или средства, - это баланс с учётом плавающего результата открытых позиций. Если сделка в плюсе, эквити выше баланса. Если в минусе, ниже.
В MetaTrader обе цифры видны в нижней панели. В PWA EABOT они также отображаются на экране счёта.
Пример
| Показатель | Что учитывает | Пример |
|---|---|---|
| Баланс | Закрытые сделки | 10 000 $ |
| Эквити | Баланс и открытые позиции | 9 600 $ |
| Просадка | Разницу с максимумом | 4% |
Баланс счёта - 1 000 долларов. Открыта одна позиция с плавающим минусом 30 долларов.
- Баланс остаётся 1 000.
- Эквити будет 970.
Если закрыть позицию с этим результатом, баланс станет 970.
Что такое просадка
Просадка - это снижение эквити от предыдущего максимума. Она показывает, насколько глубоко счёт уходил вниз от своего пика.
Формула:
просадка = (максимум эквити - текущее эквити) / максимум эквити × 100%
Например, максимум был 1 200, текущее эквити 1 080. Просадка составит 10%.
Текущая и максимальная просадка
- Текущая просадка показывает, где счёт находится сейчас.
- Максимальная просадка показывает, насколько глубоким было снижение за выбранный период.
Для оценки стратегии важны обе. Одна и та же прибыль при разной просадке ощущается по-разному.
Почему просадка важнее одной прибыльной сделки
Стратегия может показать хороший результат за месяц, но требовать слишком большого запаса средств. Если просадка превышает комфортный уровень, трейдер начинает менять план и принимать импульсивные решения.
Поэтому при тестировании смотрите не только на доходность, но и на:
- максимальную просадку;
- длительность просадки;
- количество сделок;
- распределение результатов.
Как использовать это в EABOT
В приложении видно эквити, баланс и плавающий результат. Риск-движок учитывает состояние счёта при проверке сделки. Если нагрузка слишком высокая, вход может быть ограничен.
Это помогает принимать решения по данным, а не по эмоциям.
Что запомнить
- баланс - закрытый результат;
- эквити - баланс плюс плавающий результат;
- просадка считается от максимума эквити;
- максимальная просадка важна для выбора размера позиции;
- смотреть нужно на весь период, а не на одну сделку.
Итог
Эквити и просадка помогают понять реальное состояние счёта. Баланс без плавающего результата может выглядеть спокойно, пока открытая позиция влияет на средства. Смотрите на обе цифры и на их динамику.
